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杨乔


杨乔

助理教授


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研究领域

Financial Econometrics, 

Bayesian Econometrics, 

Applied Time-series



联系方式

yangqiao@@shanghaitech.edu.cn


个人主页

https://billqiaoyang.weebly.com/




个人简历


       2010年6月,获得加拿大女皇大学经济学本科学位

       2011年6月,获得多伦多大学经济学硕士学位

       2016年8月,获得多伦多大学经济系博士学位

       2016年9月,加入上海科技大学创业与管理学院任助理教授


主要研究内容


      杨博士主要是将最新的贝尔斯方法应用在建立新的计量模型,同时这些新模型不但

可以提高预测准确率,而且还让我们从一个新角度去解决已知的科研问题。


代表性论文


工作论文
Stock Returns and Real Growth: A Bayesian Nonparametric Approach
Bayesian Parametric and Semiparametric Factor Models for large Realized Covariance Matrices
, with X. Jin and J. Maheu
Oil Price Shocks and Economic Growth: The Volatility Link
 with J. Maheu and Y. Song


发表论文
Maheu J. M and Yang Q. (2016) “An Infinite Hidden Markov Model for Short
term Interest Rates”, 

Journal of Empirical Finance, 38, 202-220.




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